The 7 trading system

7 métricas para analisar o seu sistema de negociação 7 métricas para avaliar o seu desempenho comercial e pontos fortes e fracos em sua negociação. 1. Relação ganhos-perdas Ao avaliar o desempenho de um sistema de negociação, uma das primeiras estatísticas que lhe dá uma boa indicação de tradability é o rácio de ganhos para perdas. Muito simplesmente, este é o rácio da média ganhando comércios tomadas contra a média de perder trades tomadas. Se esta proporção indicar que você está, em média, ganhando mais do que você está perdendo, você está no caminho certo. Mas não se envolva nessa estatística por conta própria, porque não conta toda a história. Ele doesn8217t considerar o tamanho de seus negócios vencedores contra o tamanho de seus comércios perdedores. Lembre-se das tartarugas Seu ganho-para-perda foi de 40:60 ou menos, mas eles ainda eram extremamente rentáveis. 2. Vitórias e perdas médias Além do rácio de ganhos para perdas, você vai querer certificar-se de que o valor médio de seus negócios vencedores é maior do que o valor médio dos seus perdedores. Digamos que seu teste de volta consistiu de 200 comércios. Se 150 estão perdendo comércios e somente 50 estão ganhando comércios, obviamente sua vitória-à-relação da perda é 25:75. Mas isso por si só não é suficiente para determinar se um sistema é bom ou ruim. Entenda que, se a média de suas vitórias foram, por exemplo, 2000 ea média de suas perdas foram 500, você ainda está saindo em cima ((502152000) - (150215500) 25.000). 3. Expectativa Uma expectativa de sistema de negociação é talvez uma das estatísticas mais poderosas que você pode ter, porque é uma forma de quantificar o desempenho de um sistema que é independente do tamanho do flutuador de negociação. Em suma, produz o retorno esperado do dólar para cada dólar arriscado pelo sistema de negociação. Isso é diferente da relação recompensa-risco e ganhos médios a perdas que descrevemos acima, na medida em que define um retorno em termos de dólar para cada dólar que você arrisca. Se o seu sistema tem uma expectativa de 0,75, em média, você esperaria fazer 0,75 vezes a quantidade que você arriscou no comércio. Se você arriscar 1, então você esperaria fazer, na média, 0.75 para cada comércio você faz exame. Como um guia, se você pode alcançar a expectativa de 0,60, você está indo na direção certa. (Veja mais sobre Expectativa aqui: vantagepointtrading / archives / 6100) 4. Perdas consecutivas máximas Olhe para trás através de seus resultados de teste para ver, estatisticamente, quantas perdas em uma fileira seu sistema sustentado enquanto ainda está sendo rentável. Isso é importante para saber antecipadamente, uma vez que esta estatística vai lhe dar confiança durante os momentos baixos quando se sente como você deve jogar a toalha. Por exemplo, imagine que você foi atingido com cinco ou seis derrotas consecutivas. Sem saber suas perdas consecutivas máximas, você pôde pensar que seu sistema não está funcionando. Isto é onde a maioria dos comerciantes ingênuos ir mal. A verdade seja conhecida, com base nos dados históricos, o seu sistema pode ter realmente sofrido 10 perdas e ainda ser rentável. 5. Drawdown máximo O drawdown máximo é o período o mais mau de 8216peak ao desempenho do vale8217 de seu sistema, não obstante se ou não o drawdown consistiu em meses consecutivos do desempenho negativo. Esta estatística é calculada automaticamente, por isso é apenas uma questão de perguntar-se: estou confortável com essa perda de tamanho. Se não, você precisará fazer mais ajustes do sistema para obtê-lo a um nível que você pode viver com. Mais uma vez, tudo volta ao rácio risco-recompensa. Normalmente, quanto maior o risco que você toma, maior a recompensa. Troquei um sistema no passado que retornou 140 p. a. Agora que soa grande, mas aquele sistema particular teve um drawdown máximo de 80. Você poderia negociar um sistema onde it8217s provavelmente you8217d perde 80 de todo seu capital pelo menos uma vez ao negociá-lo Você poderia estômago que It8217s importante você troca um sistema you8217re confortável com . 6. Número de comércios Então there8217s o número de negócios um sistema dá ao longo de um ano. Acho isso uma estatística inestimável, mas raramente falada. Seu sistema de comércio não deve dar muito ou muito poucos comércios. O número de comércios que um sistema de comércio dá deve ser aproximadamente o mesmo que aquele que pode realisticamente ser tomado. Os dois lados da moeda são igualmente perigosos. Se um sistema dá muitos ofícios, você será forçado a escolher entre os sinais, portanto, acrescentando ambigüidade para o sistema. Com a ambiguidade vem a discrição humana e isso muitas vezes tem um efeito prejudicial sobre o desempenho do sistema de comércio. Por outro lado, se um sistema dá muito poucos comércios, o seu capital de negociação não será totalmente utilizado e você não pode estar tirando o máximo proveito das oportunidades comerciais disponíveis. Então, como você calcular o número ideal de comércios para um sistema de negociação Isto é feito com o cálculo chamado 8216opportunity8217. Oportunidade ajuda a determinar a sua oportunidade ideal para um sistema comercial. 7. Rentabilidade A rentabilidade é simplesmente o retorno sobre o investimento ao longo de um ano. Vamos ser franco. We8217re tudo isso para ganhar dinheiro. No final do dia, a rentabilidade é realmente a métrica mais importante para medir seu sistema de comércio. Mas, embora seja importante, precisa ser equilibrada com as outras seis medidas que acabamos de discutir. Descubra como desenhar sistemas de negociação que funcionam Visite David Jenyns8217 Site Ultimate-trading-sistemas / Artigo Fonte: EzineArticles / 7-Metrics-to-Analyze-Your-Trading-Systemampid2104336